Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz

In base al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, combinando opportunamente due titoli rischiosi A e B:

caratterizzati da un coefficiente di correlazione -1, è possibile costruire un portafoglio a rischio nullo

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

caratterizzati da un coefficiente di correlazione -1, non è mai possibile costruire un portafoglio a rischio nullo
non è comunque possibile diminuire il rischio di portafoglio, in quanto due titoli non possono mai avere, tra loro, un coefficiente di correlazione inferiore a zero
caratterizzati da un coefficiente di correlazione uguale a zero, è possibile costruire un portafoglio a rischio nullo

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caratterizzati da un coefficiente di correlazione -1, è possibile costruire un portafoglio a rischio nullo

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