Costruzione del portafoglio - Pianificazione finanziaria |
E' una misura del valore atteso delle perdite eccedenti il Value at Rist (VaR) Circa 43% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) |
di seguito le risposte errate:
La massima perdita che ci si può attendere su un determinato orizzonte temporale e con un dato livello di confidenza
La porzione del rischio complessivo di portafoglio imputabile alla i-esima asset class
E' il rapporto tra la media ponderata delle volatilità delle asset class incluse nel portafoglio e la standard deviation di quest'ultimo