Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz

Se il coefficiente di correlazione (ρ) tra due titoli è uguale a 1, è possibile affermare che:

costruendo un portafoglio composto dai due titoli non è possibile sfruttare i benefici della diversificazione

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

i due titoli hanno beta uguale a 1
esiste una combinazione dei due titoli che genera un portafoglio il cui rischio è inferiore alla media ponderata dei rischi dei singoli titoli
i due titoli hanno beta uguale a zero

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Se il coefficiente di correlazione (ρ) tra due titoli è uguale a 1, è possibile affermare che:

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