Fondi comuni di investimento - Politiche di asset allocation

Un gestore attivo, che utilizza come benchmark l'indice Kappa, sta valutando le azioni Alfa e Beta, incluse nell'indice. Le azioni Alfa pesano per il 5% dell'indice Kappa mentre le azioni Beta pesano per il 3%. Poiché il gestore ritiene che le Alfa siano sopravvalutate e che le Beta siano invece sottovalutate, quale delle seguenti proporzioni di patrimonio è plausibile che il gestore attribuisca alle azioni Alfa e Beta?

2% Alfa e 7% Beta

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

50% Alfa e 0% Beta
5% Alfa e 5% Beta
100% Alfa e 0% Beta

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