Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che:

l'indice di Sharpe è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Treynor

Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

l'indice di Sharpe è pari a 0,04 ed è maggiore dell'indice di Treynor
l'indice di Treynor è pari a 0,04 ed è maggiore dell'indice di Sharpe
l'indice di Treynor è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Sharpe

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che:

l'indice di Sharpe è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Treynor

ShowAnswer

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che:

l'indice di Sharpe è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Treynor

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che: