Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, con lo stesso benchmark di riferimento. A parità di tracking error medio, se il fondo A ha una tracking error volatility maggiore di quella del fondo B, allora:

è presumibile ritenere che il gestore del fondo A si sia discostato dalla composizione del benchmark di più del gestore del fondo B

Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

il fondo A è caratterizzato da un maggior livello di rischio assoluto
il gestore del fondo A ha sicuramente ottenuto un rendimento maggiore di quello ottenuto dal gestore del fondo B
i fondi A e B sono comunque caratterizzati dalla stessa deviazione standard dei rendimenti

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, con lo stesso benchmark di riferimento. A parità di tracking error medio, se il fondo A ha una tracking error volatility maggiore di quella del fondo B, allora:

è presumibile ritenere che il gestore del fondo A si sia discostato dalla composizione del benchmark di più del gestore del fondo B

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