Strumenti derivati - Funzionamento e regolamento

In un contratto forward a tre mesi per la consegna di una obbligazione quinquennale con valore nominale di 100 euro, acquirente e venditore concordano al tempo t0 il prezzo forward di 99 euro. Dopo tre mesi (t1), il prezzo di mercato delle obbligazioni è di 97 euro. Quanto dovrà pagare l'acquirente del forward in t1, come contropartita della consegna del titolo obbligazionario?

99 euro

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

100 euro
97 euro
101 euro

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