Valutazione delle obbligazioni - Rischio

Un titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato scendesse al 4,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo?

+1,5

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

+4,5
-3
-0,5

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