Valutazione delle obbligazioni - Rischio

Considerando l'impatto di una variazione dei tassi di interesse sul prezzo di un titolo obbligazionario a tasso fisso, si può affermare che a parità delle altre condizioni contrattuali, la sensibilità del prezzo a variazioni dei tassi di interesse:

aumenta al crescere della durata del titolo

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

è indipendente dalla durata del titolo
è nulla nel caso di un titolo privo di pagamenti periodici (zero coupon bond)
diminuisce al crescere della durata del titolo

Valutazione delle obbligazioni - Rischio

Considerando l'impatto di una variazione dei tassi di interesse sul prezzo di un titolo obbligazionario a tasso fisso, si può affermare che a parità delle altre condizioni contrattuali, la sensibilità del prezzo a variazioni dei tassi di interesse:

aumenta al crescere della durata del titolo

ShowAnswer

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

Valutazione delle obbligazioni - Rischio Considerando l'impatto di una variazione dei tassi di interesse sul prezzo di un titolo obbligazionario a tasso fisso, si può affermare che a parità delle altre condizioni contrattuali, la sensibilità del prezzo a variazioni dei tassi di interesse:

aumenta al crescere della durata del titolo

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

Valutazione delle obbligazioni - Rischio

Considerando l'impatto di una variazione dei tassi di interesse sul prezzo di un titolo obbligazionario a tasso fisso, si può affermare che a parità delle altre condizioni contrattuali, la sensibilità del prezzo a variazioni dei tassi di interesse: