Swap - Definizione e tipologie

Si ipotizzi che un operatore abbia investito in un titolo obbligazionario a tasso fisso con scadenza decennale. In virtù delle sue previsioni sui tassi di interesse, egli stipula un contratto swap plain vanilla, nella posizione di floating rate payer, con scadenza, frequenza dei pagamenti e capitale nozionale equivalenti a quelli della obbligazione in portafoglio. Questo operatore:

dimostra di essere un soggetto con una forte aspettativa di ribasso dei tassi di interesse, in quanto lo swap accresce il peso della posizione ribassista sui tassi

Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
O.C.F.Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)

di seguito le risposte errate:

grazie allo swap ha costruito un reverse convertible
dimostra di essere un soggetto con una aspettativa di rialzo dei tassi di interesse, in quanto lo swap è tale da effettuare una copertura dal rischio trasformando l'obbligazione da tasso fisso a tasso variabile
assume una posizione in swap tale per cui non è possibile stabilire quale sia la sua aspettativa circa l'andamento futuro dei tassi di interesse

dimostra di essere un soggetto con una forte aspettativa di ribasso dei tassi di interesse, in quanto lo swap accresce il peso della posizione ribassista sui tassi

ShowAnswer

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI