Costruzione del portafoglio - CAPM

I titoli azionari Alfa, Gamma, Teta e Delta quotati sulla borsa italiana presentano i seguenti valori di Beta: βAlfa = 1,32, βGamma = 0,81, βTeta = 0,99 e βDelta = 0. Seguendo il modello del Capital Asset Pricing Model (CAPM) da quale dei quattro titoli è lecito attendersi un rendimento più prossimo al rendimento che ci si aspetta dal mercato borsistico italiano?

Dal titolo Teta

Circa 37% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015

di seguito le risposte errate:

Dal titolo Delta
Dal titolo Gamma
Dal titolo Alfa

ShowAnswer