Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che:

l'indice di Sharpe è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Treynor

Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015

di seguito le risposte errate:

l'indice di Sharpe è pari a 0,04 ed è maggiore dell'indice di Treynor
l'indice di Treynor è pari a 0,04 ed è maggiore dell'indice di Sharpe
l'indice di Treynor è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Sharpe

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che:

l'indice di Sharpe è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Treynor

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Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che:

l'indice di Sharpe è pari a 0,6 ed è maggiore dell'indice di Treynor

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Si consideri un fondo comune che ha ottenuto un rendimento del 7,6%. Sapendo che il tasso risk free è pari al 4%, che il beta del fondo è pari a 0,9 e che la deviazione standard del fondo è pari al 6%, è possibile affermare che: