Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Quale delle seguenti espressioni rappresenta la formula analitica dell'indice di Sharpe (S) di un generico portafoglio A, dati il rendimento del portafoglio (rA), il rendimento dell'attività priva di rischio (rf), la deviazione standard del portafoglio (σA) e il rischio sistematico del portafoglio (βA)?

SA = (rA - rf) / σA

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015

di seguito le risposte errate:

SA = (rA - rf) / βA
SA = rA / σA
SA = (rA - rf) / σ2A

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