Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Sapendo che l'alfa di Jensen misura la differenza tra il rendimento effettivamente conseguito ex post dal fondo ed il suo rendimento normale, determinato sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), si calcoli il rendimento di un fondo comune sapendo che l'alfa di Jensen del fondo è pari a 0,9%, il beta del fondo è pari a 1,1, il rendimento del mercato è pari a 4,2% e il rendimento dell'attività priva di rischio è il 2%.

5,32%

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015

di seguito le risposte errate:

3,52%
5,1%
7,1%

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