Opzioni - Derivati di credito

I credit derivatives nei quali è previsto lo scambio di pagamenti periodici - da un lato rappresentati dai flussi di cassa generati da un portafoglio di attività sensibili al rischio di credito e dall'altro rappresentati dai flussi di cassa indicizzati a un parametro di mercato (il Libor) - vengono definiti:

total rate of return swap

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015

di seguito le risposte errate:

credit default swap
contratti cap
interest rate futures

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