Strumenti derivati - Definizione e tipologie

Si consideri un investitore che ha acquistato un FRA 3X6 che presenta un tasso FRA pari al 6%. Se alla scadenza del contratto il tasso variabile sottostante il contratto assume un valore pari al 4%, allora:

subisce una perdita calcolata in funzione del differenziale dei tassi di interesse

Solo 30% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015

di seguito le risposte errate:

realizza un guadagno calcolato unicamente in funzione del tasso forward
subisce una perdita calcolata unicamente in funzione del tasso forward
eserciterà l'opzione call sul tasso di interesse contenuta nel FRA

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Si consideri un investitore che ha acquistato un FRA 3X6 che presenta un tasso FRA pari al 6%. Se alla scadenza del contratto il tasso variabile sottostante il contratto assume un valore pari al 4%, allora:

subisce una perdita calcolata in funzione del differenziale dei tassi di interesse

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