Analisi di scenario - Tassi di interesse a termine
Se il tasso a pronti a due anni è pari al 5%, e il tasso a pronti ad un anno è pari al 4%, sulla base della teoria delle aspettative dei tassi di interesse è possibile affermare che:

il tasso di rendimento di uno zero coupon che inizia tra un anno e dura un anno, implicito nella struttura a termine dei tassi, è maggiore del 4%

Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

il tasso di rendimento di uno zero coupon che inizia tra un anno e dura un anno, implicito nella struttura a termine dei tassi, è uguale all'1%
sicuramente tra un anno il rendimento spot di uno zero coupon che dura un anno sarà il 4%
sicuramente tra un anno il rendimento spot di uno zero coupon che dura un anno sarà il 5%

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Se il tasso a pronti a due anni è pari al 5%, e il tasso a pronti ad un anno è pari al 4%, sulla base della teoria delle aspettative dei tassi di interesse è possibile affermare che:

il tasso di rendimento di uno zero coupon che inizia tra un anno e dura un anno, implicito nella struttura a termine dei tassi, è maggiore del 4%

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Analisi di scenario - Tassi di interesse a termineSe il tasso a pronti a due anni è pari al 5%, e il tasso a pronti ad un anno è pari al 4%, sulla base della teoria delle aspettative dei tassi di interesse è possibile affermare che:

il tasso di rendimento di uno zero coupon che inizia tra un anno e dura un anno, implicito nella struttura a termine dei tassi, è maggiore del 4%

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