Costruzione del portafoglio - CAPM
I titoli azionari Alfa, Gamma, Teta e Delta quotati sulla borsa italiana presentano i seguenti valori di Beta: βAlfa = 1,32, βGamma = 0,81, βTeta = 0,99 e βDelta = 0. Seguendo il modello del Capital Asset Pricing Model (CAPM) da quale dei quattro titoli è lecito attendersi un rendimento più prossimo al rendimento che ci si aspetta dal mercato borsistico italiano?

Dal titolo Teta

Solo 35% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

Dal titolo Delta
Dal titolo Alfa
Dal titolo Gamma

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