Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selection |
E' una misura del valore atteso delle perdite eccedenti il Value at Rist (VaR) Solo 18% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
La massima perdita che ci si può attendere su un determinato orizzonte temporale e con un dato livello di confidenza
La porzione del rischio complessivo di portafoglio imputabile alla i-esima asset class
E' il rapporto tra la media ponderata delle volatilità delle asset class incluse nel portafoglio e la standard deviation di quest'ultimo