Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz
Se il coefficiente di correlazione (ρ) tra due titoli è uguale a 1, è possibile affermare che:

costruendo un portafoglio composto dai due titoli non è possibile sfruttare i benefici della diversificazione

Solo 35% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

i due titoli hanno beta uguale a 1
esiste una combinazione dei due titoli che genera un portafoglio il cui rischio è inferiore alla media ponderata dei rischi dei singoli titoli
i due titoli hanno beta uguale a zero

Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz
Se il coefficiente di correlazione (ρ) tra due titoli è uguale a 1, è possibile affermare che:

costruendo un portafoglio composto dai due titoli non è possibile sfruttare i benefici della diversificazione

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