Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selection |
è possibile escludere dal set dei portafogli selezionabili quei portafogli efficienti che presentano una probabilità superiore a quella tollerata di conseguire un rendimento atteso minore rispetto al livello di rendimento atteso minimo desiderato Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
è possibile calcolare la probabilità che la massima perdita potenziale del portafoglio superi quella attesa
è possibile calcolare la massima perdita potenziale associata a un portafoglio su un dato orizzonte temporale e con un determinato livello di confidenza
è possibile escludere dal set dei portafogli selezionabili quei portafogli efficienti contraddistinti da un VaR peggiore rispetto al livello di VaR accettabile