Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz
In riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, quando è possibile affermare che il portafoglio A "domina" il portafoglio B?

Quando il rendimento atteso del portafoglio A è maggiore del rendimento atteso del portafoglio B e, contemporaneamente, il rischio atteso del portafoglio A è uguale al rischio del portafoglio B

Circa 47% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

Quando il rendimento atteso del portafoglio A è uguale al rendimento atteso del portafoglio B, ma il beta dei due portafogli è diverso
Quando il portafoglio A contiene più titoli del portafoglio B
Quando il rendimento atteso del portafoglio A è minore del rendimento atteso del portafoglio B e, contemporaneamente, il rischio atteso del portafoglio A è uguale al rischio del portafoglio B

Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz
In riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, quando è possibile affermare che il portafoglio A "domina" il portafoglio B?

Quando il rendimento atteso del portafoglio A è maggiore del rendimento atteso del portafoglio B e, contemporaneamente, il rischio atteso del portafoglio A è uguale al rischio del portafoglio B

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