Fondi comuni di investimento - Misurazione performance
Dati due fondi aventi il medesimo excess return rispetto al rendimento risk-free, il fondo con beta minore presenta:


un'indice di Treynor più alto

Domanda difficile Solo 22% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


di seguito le risposte errate:

 un minor rischio specifico
 un'indice di Treynor più basso
 un'indice di Sharpe più basso

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