Fondi comuni di investimento - Misurazione performance
Si consideri un gruppo di fondi comuni per i quali si calcolano gli indici di Sharpe e di Treynor e in base ai valori ottenuti si stilano due classifiche di ranking distinte, una per ogni indice utilizzato. In tale situazione, si può rilevare che i due indici:

forniscono lo stesso ranking se i fondi comuni sono ben diversificati in modo da eliminare le componenti di rischio specifico

Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

forniscono sempre lo stesso ranking
non forniscono in alcun caso lo stesso ranking, perché l'indice di Treynor considera il rischio globale
non forniscono in alcun caso lo stesso ranking, perché l'indice di Sharpe considera il solo rischio sistematico

forniscono lo stesso ranking se i fondi comuni sono ben diversificati in modo da eliminare le componenti di rischio specifico

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