Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selection |
E' una misura del valore atteso delle perdite eccedenti il Value at Rist (VaR) Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017 |
di seguito le risposte errate:
La porzione del rischio complessivo di portafoglio imputabile alla i-esima asset class
La massima perdita che ci si può attendere su un determinato orizzonte temporale e con un dato livello di confidenza
E' il rapporto tra la media ponderata delle volatilità delle asset class incluse nel portafoglio e la standard deviation di quest'ultimo