Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz |
costruendo un portafoglio composto dai due titoli non è possibile sfruttare i benefici della diversificazione Circa 53% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Matematica ed economia finanziaria OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017 |
di seguito le risposte errate:
i due titoli hanno beta uguale a 1
esiste una combinazione dei due titoli che genera un portafoglio il cui rischio è inferiore alla media ponderata dei rischi dei singoli titoli
i due titoli hanno beta uguale a zero