Costruzione del portafoglio - Teoria di Markowitz

Il titolo A è caratterizzato da un rendimento atteso del 3% e da una deviazione standard dei rendimenti del 5%. Il titolo B è caratterizzato da un rendimento atteso del 4% e da una deviazione standard dei rendimenti dell'8%. In tale situazione è possibile affermare che:

se il coefficiente di correlazione tra i rendimenti dei due titoli (ρ) è uguale a zero, è possibile creare un portafoglio composto dai due titoli caratterizzato da un rischio inferiore a quello dell titolo A

Circa 44% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017

di seguito le risposte errate:

il titolo A avrà sicuramente un beta maggiore di 1
il titolo B avrà sicuramente un beta maggiore di 1
la combinazione rischio-rendimento atteso del titolo A si colloca sulla frontiera efficiente, mentre il titolo B è inefficiente

se il coefficiente di correlazione tra i rendimenti dei due titoli (ρ) è uguale a zero, è possibile creare un portafoglio composto dai due titoli caratterizzato da un rischio inferiore a quello dell titolo A

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