Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Sapendo che l'alfa di Jensen misura la differenza tra il rendimento effettivamente conseguito ex post dal fondo ed il suo rendimento normale determinato sulla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), se ne calcoli il valore per un fondo comune avendo a disposizione i seguenti dati: rendimento ex post del fondo pari a 5,7%; beta del fondo pari a 1,5; rendimento del mercato pari a 4,8%; rendimento dell'attività priva di rischio pari a 1,8%.

-0,6%

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Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017

di seguito le risposte errate:

0,9
0 perché non può assumere valori negativi
0,6%

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