Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, con lo stesso benchmark di riferimento. A parità di tracking error medio, se il fondo A ha una tracking error volatility maggiore di quella del fondo B, allora:

è presumibile ritenere che il gestore del fondo A si sia discostato dalla composizione del benchmark di più del gestore del fondo B

Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017

di seguito le risposte errate:

i fondi A e B sono comunque caratterizzati dalla stessa deviazione standard dei rendimenti
il gestore del fondo A ha sicuramente ottenuto un rendimento maggiore di quello ottenuto dal gestore del fondo B
il fondo A è caratterizzato da un maggior livello di rischio assoluto

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, con lo stesso benchmark di riferimento. A parità di tracking error medio, se il fondo A ha una tracking error volatility maggiore di quella del fondo B, allora:

è presumibile ritenere che il gestore del fondo A si sia discostato dalla composizione del benchmark di più del gestore del fondo B

ShowAnswer

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, con lo stesso benchmark di riferimento. A parità di tracking error medio, se il fondo A ha una tracking error volatility maggiore di quella del fondo B, allora:

è presumibile ritenere che il gestore del fondo A si sia discostato dalla composizione del benchmark di più del gestore del fondo B

Cerca

CONCORSI NELLE PROVINCE

CONCORSI NELLE REGIONI

Fondi comuni di investimento - Misurazione performance

Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, con lo stesso benchmark di riferimento. A parità di tracking error medio, se il fondo A ha una tracking error volatility maggiore di quella del fondo B, allora: