Fondi comuni di investimento - Misurazione performance
 
Dati due fondi aventi il medesimo excess return rispetto al rendimento risk-free, il fondo con beta minore presenta:


un'indice di Treynor più alto

Domanda difficile Solo 27% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017


di seguito le risposte errate:

 un'indice di Treynor più basso
 un'indice di Sharpe più basso
 un minor rischio specifico

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