Valutazione delle obbligazioni - Rischio

Considerando l'impatto di una variazione dei tassi di interesse sul prezzo di un titolo obbligazionario a tasso fisso, si può affermare che a parità delle altre condizioni contrattuali, la sensibilità del prezzo a variazioni dei tassi di interesse:

aumenta al crescere della durata del titolo

Solo 35% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Matematica ed economia finanziaria
OCFQuiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari - aggiornato a Gennaio 2017

di seguito le risposte errate:

è nulla nel caso di un titolo privo di pagamenti periodici (zero coupon bond)
è indipendente dalla durata del titolo
diminuisce al crescere della durata del titolo

Valutazione delle obbligazioni - Rischio

Considerando l'impatto di una variazione dei tassi di interesse sul prezzo di un titolo obbligazionario a tasso fisso, si può affermare che a parità delle altre condizioni contrattuali, la sensibilità del prezzo a variazioni dei tassi di interesse:

aumenta al crescere della durata del titolo

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