Cosa si intende per Value at Risk (VaR)? |
La massima perdita potenziale che una posizione può subire in un determinato intervallo temporale con un certo livello di confidenza Circa 73% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Soggetti dell'intermediazione creditizia O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta
La volatilità storica registrata dal valore di una posizione in un determinato orizzonte temporale