Si consideri un portafoglio formato da due sole posizioni. E' possibile affermare che il VaR di tale portafoglio è pari alla somma dei due VaR sulle posizioni singolarmente considerate? |
Sì, solo quando la correlazione tra le due posizioni è perfettamente positiva Circa 66% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Soggetti dell'intermediazione creditizia O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Sì, sempre
No, mai