Cosa è l'Expected Shortfall (ES)? |
La media delle perdite che eccedono il VaR Solo 29% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Soggetti dell'intermediazione creditizia O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Nessuna delle precedenti risposte risulta corretta
La massima perdita assoluta che una posizione può subire nel peggiore degli scenari