L'approccio unidimensionale con cui, anziché stimare separatamente probabilità di default (PD) e tasso di perdita atteso in caso di default (LGD), si determina direttamente il tasso di perdita atteso di un'esposizione è detto... |
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Risposta tratta da : Valutazione del merito creditizio O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
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