Nel metodo FIRBA (Foundation Internal Ratings Based Approach), la banca utilizza i propri modelli interni per la stima... |
Della sola probabilità di default (PD) Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Valutazione del merito creditizio O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Del solo tasso di perdita atteso in caso di default (LGD)
Di tutti i parametri di rischio (probabilità di default, tasso di perdita in caso di default, esposizione al momento del default e maturity)