Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
O.C.F.
Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA    Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A ha scadenza a 3 anni, tasso cedolare del 5% e un rendimento a scadenza pari al 10%. Il titolo obbligazionario B ha scadenza a 3 anni, tasso cedolare del 9% e un rendimento a scadenza pari al 10%. Quale di questi titoli ha duration maggiore?
RISPOSTA    Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A ha scadenza a 3 anni, tasso cedolare del 9% e un rendimento a scadenza pari al 12%. Il titolo obbligazionario B ha scadenza a 5 anni, tasso cedolare del 6% e un rendimento a scadenza pari al 10%. Quale di questi titoli ha duration più lunga?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A ha scadenza a 3 anni, tasso cedolare dell'8% e un rendimento a scadenza pari al 10%. Il titolo obbligazionario B ha scadenza a 3 anni, tasso cedolare dell'8% e un rendimento a scadenza pari al 7%. Quale di questi titoli ha duration più lunga?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A ha un prezzo di mercato pari a 100, mentre il titolo obbligazionario B ha un prezzo di mercato pari a 102; entrambi i titoli presentano lo stesso TRES. A fronte di una variazione del tasso di rendimento richiesto dal mercato, quale dei due titoli subirebbe una variazione di prezzo maggiore?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 3. Il titolo obbligazionario B ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5,2% e una duration modificata pari a 5. Se il TRES chiesto dal mercato salisse per entrambi al 5,5% e si volesse utilizzare la duration modificata per stimare la variazione di prezzo conseguente all'aumento del TRES, quale dei due titoli registrerebbe la variazione di prezzo maggiore?
RISPOSTA    Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 5. Il titolo obbligazionario B ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato salisse per entrambi al 5,5%, quale dei due titoli subirebbe la variazione di prezzo maggiore?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5,2% e una duration modificata pari a 8. Il titolo obbligazionario B ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 4,7% e una duration modificata pari a 4. Se il TRES chiesto dal mercato salisse per entrambi al 5,5%, quale dei due titoli subirebbe la variazione di prezzo maggiore?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio Il titolo obbligazionario A zero coupon ha scadenza a 10 anni e un rendimento a scadenza pari all'8%. Il titolo obbligazionario B ha scadenza a 10 anni, tasso cedolare dell'8% e un rendimento a scadenza pari al 7%. Quale di queste obbligazioni ha duration più lunga?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Valutazione delle obbligazioni - Rischio In data 1 gennaio 2009, quale dei seguenti titoli ha la duration più elevata?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio In un mercato efficiente, un titolo esposto ad alto rischio di credito presenterà, a parità di tutte le caratteristiche contrattuali (scadenza, frequenza e dimensione della cedola ecc.):
RISPOSTA    Valutazione delle obbligazioni - Rischio Ipotizzando di inserire il rendimento sull'asse delle ascisse ed il prezzo sull'asse delle ordinate, la relazione prezzo-rendimento di un titolo obbligazionario con cedole è:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Valutazione delle obbligazioni - Rischio Ipotizzate che un investitore italiano abbia comprato un titolo azionario non quotato emesso da una impresa svedese; il titolo è denominato nella valuta che ha corso legale in Svezia. A quali rischi è esposto l'investitore?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio Ipotizzate che un investitore italiano abbia comprato un titolo obbligazionario a tasso fisso emesso da una impresa finlandese con rating B-; il titolo è molto liquido ed è denominato nella valuta che ha corso legale in Finlandia. A quali rischi è esposto l'investitore?
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio L'utilizzo della duration modificata permette di misurare:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Valutazione delle obbligazioni - Rischio La circostanza che un titolo obbligazionario sia quotato su un mercato caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di market maker, indice a ritenere che il titolo sia caratterizzato da un basso rischio di:
RISPOSTA   Domanda facile Valutazione delle obbligazioni - Rischio La diffusione di notizie negative circa la solvibilità di una società, dotata di rating BBB, emittente titoli obbligazionari quotati in un mercato regolamentato, riferite, in particolare, al mancato rimborso di un prestito bancario:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Valutazione delle obbligazioni - Rischio La duration di un Certificato del Tesoro Zero Coupon (CTZ) con vita residua pari a 2 anni:
RISPOSTA   Domanda difficile Valutazione delle obbligazioni - Rischio La duration modificata di un titolo obbligazionario permette di calcolare:
RISPOSTA    Valutazione delle obbligazioni - Rischio La duration modificata è utilizzata principalmente:
RISPOSTA    Valutazione delle obbligazioni - Rischio La duration modificata misura:

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