Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziariatratto da:OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Valutazione delle obbligazioni - RischioLa duration modificata: |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioNei mercati "quote driven", un elevato valore dello spread tra le quotazioni denaro e lettera di un market maker denota: |
RISPOSTA  Valutazione delle obbligazioni - RischioNella valutazione delle obbligazioni, quando si parla di "rischio di tasso di interesse" ci si riferisce al rischio: |
RISPOSTA  Valutazione delle obbligazioni - RischioQuale tra i seguenti titoli è maggiormente esposto al rischio di interesse? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioQuali tra i seguenti rappresenta uno strumento di valutazione del rischio di credito? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSe il titolo obbligazionario A ha una duration maggiore del titolo obbligazionario B, allora: |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSi consideri il caso di un investitore che intende calcolare la duration di un'obbligazione con vita residua pari a tre anni e una cedola del 5%. Egli si aspetta di stimare una duration: |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSi consideri un titolo obbligazionario che presenta le seguenti caratteristiche: scadenza 5 anni, tasso fisso, denominato in dollari, non quotato ed emesso da una impresa con rating CCC. Qual è l'elemento di rischio più preoccupante? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSi consideri un titolo obbligazionario con duration modificata pari a 5 e un tasso di rendimento a scadenza pari al 5%. Qual è il valore della duration del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSi consideri un titolo obbligazionario con duration pari a 10 e un tasso di rendimento a scadenza pari al 5%. Qual è il valore della duration modificata del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSi considerino i seguenti titoli obbligazionari. Quale di questi in data 1 gennaio 2009 ha la duration più elevata? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSi considerino tre titoli obbligazionari emessi dal medesimo istituto bancario: una obbligazione con cedole semestrali pari a 5 e scadenza 5 anni, una obbligazione non subordinata con cedole semestrali pari a 4 e con scadenza 10 anni, e infine una obbligazione subordinata con cedole semestrali pari a 4 e scadenza pari a 10 anni. Ignorando il rischio di liquidità, quale dei titoli è da considerarsi il più rischioso? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioSi dica quale delle seguenti è una tipologia di rischio di credito: |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioUn titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100 e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato fosse del 4,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioUn titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 10. Se il TRES chiesto dal mercato salisse al 5,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioUn titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato salisse al 5,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioUn titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato scendesse al 4,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioUn titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 5. Se il TRES chiesto dal mercato salisse al 6%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - RischioUn titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 5. Se il TRES chiesto dal mercato scendesse al 4,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
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RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Utilizzo della duration modificata per stima rischio variazione di prezzoLa duration modificata: |
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