Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziariatratto da:O.C.F. Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un fondo comune di investimento che presenta un valore dell'indice di Treynor pari a 0,15 e il benchmark di riferimento del fondo stesso che presenta un valore dell'indice di Treynor pari a 0,21. In tale situazione, si può affermare che: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un generico Exchange Traded Fund. Considerando il suo livello di rischio sistematico rispetto al benchmark/mercato di riferimento è ragionevole attendersi un beta: |
RISPOSTA  Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un gestore che segue una politica attiva. Nel caso in cui il gestore si aspetti un fase "orso" del mercato, egli: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un gestore che segue una politica attiva. Nel caso in cui il gestore si aspetti un fase rialzista del mercato, egli: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un gruppo di fondi comuni per i quali si calcolano gli indici di Sharpe e di Treynor e in base ai valori ottenuti si stilano due classifiche di ranking distinte, una per ogni indice utilizzato. In tale situazione, si può rilevare che i due indici: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri un portafoglio che presenta un valore dell'indice di Treynor pari a 0. In tale situazione, si può affermare che il: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si consideri una gestione patrimoniale in fondi che, al momento cui l'investitore decide di chiudere l'investimento, presenta un MWRR negativo e un TWRR positivo. In tale situazione si può affermare che: |
| RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino 4 fondi comuni di investimento A, B, C e D che hanno strategie di gestione simili e che presentano, rispettivamente, i seguenti valori dell'indice di Sharpe: SA = 0,5; SB = 0,25; SC = 0,35; SD = 0. Classificando i fondi in base al suddetto indice, quale è lecito attendersi che venga scelto da un investitore? |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino 4 fondi comuni di investimento A, B, C e D che hanno strategie di gestione simili e che presentano, rispettivamente, i seguenti valori dell'indice di Treynor: TRA = 0,25; TRB = 0,15; TRC = 0,35; TRD = 0. Classificando i fondi in base al suddetto indice, quale è lecito attendersi che venga scelto da un investitore? |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due fondi comuni A e B, con lo stesso benchmark/mercato di riferimento e stesso beta, gestiti da due diversi gestori, rispettivamente, A e B. Se l'alfa di Jensen del fondo A è maggiore di quella del fondo B allora: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due fondi comuni A e B, con lo stesso benchmark/mercato di riferimento e stesso beta, gestiti da due diversi gestori, rispettivamente, A e B. Se l'alfa di Jensen del fondo A è pari a -0,6% e l'alfa di Jensen del fondo B è pari a -0,9% allora: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, aventi lo stesso benchmark di riferimento, che hanno lo stesso tracking error medio. Se il fondo A presenta una deviazione standard maggiore di quella del fondo B, allora: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due fondi comuni di investimento A e B, con lo stesso benchmark di riferimento. A parità di tracking error medio, se il fondo A ha una tracking error volatility maggiore di quella del fondo B, allora: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due fondi comuni di investimento, gestiti da soggetti diversi, che hanno lo stesso benchmark di riferimento. Nel caso i due fondi presentino lo stesso tracking error medio, si può affermare che: |
RISPOSTA  Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due fondi comuni di investimento: il fondo A, che presenta un valore dell'indice di Treynor pari a 0,4 e il fondo B, che presenta un valore dell'indice di Sharpe pari a 0,6. In tale situazione, quale è lecito attendersi che venga scelto da un investitore? |
| RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due soggetti A e B i cui capitali sono investiti nello stesso fondo comune bilanciato. La differenza tra le due posizioni consiste nella dinamica di conferimenti e riscatti, con il soggetto A che manifesta migliori doti di timing nelle scelte di investimento. Nella situazione sopra descritta è lecito attendersi che: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si considerino due soggetti A e B i cui portafogli, inizialmente dello stesso valore, vengono investiti nello stesso periodo nel medesimo fondo comune di investimento azionario. In un momento di bull market, A effettua ulteriori conferimenti mentre B riscatta parte dell'investimento iniziale. Nella situazione sopra descritta è lecito attendersi che: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Si ipotizzi che il gestore di una unit linked investe esclusivamente in ETF, provvedendo nel tempo ad effettuare alcune modifiche al peso degli ETF, sulla base delle proprie aspettative di breve sull'andamento dei mercati. Tale gestore: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Un fondo comune di investimento in un certo anno X realizza rendimenti mensili differenti, ma tutti positivi. Se si calcola il valore della semideviazione standard dei rendimenti mensili del fondo nell'anno X, si troverà un valore: |
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RISPOSTA Fondi comuni di investimento - Misurazione performance Un fondo comune di investimento in un certo anno X realizza rendimenti trimestrali pari a 3%, 2%, 1% e 4% mentre il suo benchamark, negli stessi periodi, realizza rendimenti pari a 2%, 3%, 2% e 2%. Il valore del tracking error medio trimestrale del fondo è pari a: |
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