Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
O.C.F.
Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Si ipotizzi che un operatore abbia investito in un titolo obbligazionario a tasso fisso con scadenza decennale. In virtù delle sue previsioni sui tassi di interesse, egli stipula un contratto swap plain vanilla, nella posizione di floating rate payer, con scadenza, frequenza dei pagamenti e capitale nozionale equivalenti a quelli della obbligazione in portafoglio. Questo operatore:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Si ipotizzi di contrarre un mutuo a tasso fisso. Date le aspettative di ribasso dei tassi di interesse, quale sarà la corretta strategia a riguardo?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Un cliente ha contratto un finanziamento a tasso variabile con un mutuo indicizzato all'Euribor e, in vista di una aspettativa di incremento dei tassi di interesse, desidera coprirsi dal rischio di un rialzo dei tassi. Quale delle seguenti operazioni consente di conseguire questo obiettivo?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Un cliente ha contratto un finanziamento di 100.000€ a tasso fisso e durata quinquennale e contemporaneamente possiede Certificati di Credito del Tesoro per un importo di 100.000 € e scadenza 5 anni. Si dica quale delle operazioni che seguono sarebbe utile allo scopo di ridurre il rischio complessivo di variazione dei tassi di interesse.
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Un cliente tempo fa ha stipulato un mutuo a tasso fisso e ora vuole trasformarlo a tasso variabile mediante una operazione di swap. A tale fine, contatta 4 intermediari (Alfa, Beta, Gamma, Delta). Ciascun intermediario fissa il tasso swap che dovrà essere incassato dal soggetto che è lungo sulla gamba fissa dello swap: TassoAlfa = 4,8%, TassoBeta = 4,9%, TassoGamma = 4,7% e TassoDelta = 5,0%. Con quale intermediario il cliente ha convenienza a chiudere l'operazione di swap?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Un contratto swap a Libor anticipato (LIBOR in advance swap) stipulato in t0 tra Tizio e Caio, di durata pari a 2 anni, prevede il pagamento da parte di Tizio di interessi al tasso fisso del 3% annui su un capitale di 10.000 euro e il versamento da parte di Caio di interessi, calcolati al tasso Libor a 12 mesi rilevato all'inizio dell'anno di riferimento, sul medesimo capitale. Poiché il regolamento dello swap avviene con frequenza annuale su base netta, se in t0 (data di stipula del contratto) il tasso Libor risultasse pari a 2,5%, allora in t1 (al termine del primo anno):
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Un contratto swap a Libor anticipato (LIBOR in advance swap) stipulato in t0 tra Tizio e Caio, di durata pari a 2 anni, prevede la corresponsione da parte di Tizio di interessi al tasso fisso del 3% annui su un capitale di 10.000 euro e il versamento da parte di Caio di interessi, calcolati al tasso Libor a 12 mesi rilevato all'inizio dell'anno di riferimento, sul medesimo capitale. Poiché il regolamento dello swap avviene con frequenza annuale su base netta, se in t0 (data di stipula del contratto) il tasso Libor risultasse pari a 3,5%, allora in t1 (al termine del primo anno):
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Un currency swap è:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Un investitore italiano sottoscrive un currency swap lungo in euro e corto in dollari con un investitore americano, su un ammontare di 10.000 euro e per una durata di 5 anni. Il tasso di cambio a pronti euro/ dollari è pari a 1,10 e il contratto prevede la corresponsione di interessi semestrali. Dopo 6 mesi dalla stipula del contratto, l'investitore italiano:
RISPOSTA    Swap - Definizione e tipologie Un investitore italiano sottoscrive uno swap euro contro dollaro a 3 anni con un investitore americano in cui l'investitore italiano ha una posizione corta su 130.000 dollari e lunga su 100.000 euro. La liquidazione degli interessi avviene annualmente con l'investitore italiano che paga un interesse del 10% mentre quello americano paga un interesse del 9%. Dopo 1 anno dalla stipulazione del contratto l'italiano paga:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Un soggetto intende trasformare, mediante un'operazione di interest rate swap, un mutuo stipulato a tasso variabile in un mutuo a tasso fisso. A tal fine contatta 4 intermediari: Alfa, Beta, Gamma e Delta. Ciascuno di essi offre un contratto in cui, per l'intera durata residua del mutuo, il valore della gamba fissa è calcolato applicando al capitale nozionale il tasso swap. Nello specifico Alfa, Beta, Gamma e Delta propongono, rispettivamente, i seguenti tassi swap: 3,8%, 3,9%, 3,7% e 4,0%. Con quale intermediario il soggetto ha convenienza a concludere l'operazione?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Un'impresa vuole trasformare un finanziamento indicizzato al tasso Euribor a 3 mesi in un finanziamento indicizzato al tasso Euribor a 6 mesi. Quale degli strumenti di seguito indicati è utile a conseguire tale scopo?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Una impresa ha in essere un finanziamento indicizzato al tasso Libor 3 mesi, ma essa desidera trasformare il finanziamento a tasso fisso. Quale delle operazioni qui di seguito indicate è utile a tale scopo?
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Definizione e tipologie Una società con alto rating di credito e aspettative di forte ribasso dei tassi di interesse, si vede preclusa dalla propria banca la possibilità di finanziarsi a lungo termine a tasso variabile a condizioni favorevoli. Egli alternativamente può:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Definizione e tipologie Una società con basso rating di credito e aspettative di forte rialzo dei tassi di interesse, si vede preclusa la possibilità di finanziarsi a lungo termine a tasso fisso. Egli alternativamente può:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Funzionamento e regolamento Al momento della scadenza del contratto, nello swap su valute:
RISPOSTA   Domanda difficile Swap - Funzionamento e regolamento Il capitale nozionale di un interest rate swap:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Funzionamento e regolamento Il dealer in un contratto swap:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Funzionamento e regolamento Il pagamento periodico in un contratto swap plain vanilla avviene su base netta, ovvero:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Swap - Funzionamento e regolamento In un contratto di interest rate swap, i flussi di cassa scambiati sono:

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