Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziariatratto da:O.C.F. Quiz Esame consulenti finanziari 2020 - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (aggiornato ad AGOSTO 2020) Esercitati su questo Quiz |
RISPOSTA  Valutazione delle obbligazioni - Rischio La duration modificata: |
RISPOSTA  Valutazione delle obbligazioni - Rischio La duration modificata: |
| RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Nei mercati "quote driven", un elevato valore dello spread tra le quotazioni denaro e lettera di un market maker denota: |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Nella valutazione delle obbligazioni, quando si parla di "rischio di tasso di interesse" ci si riferisce al rischio: |
RISPOSTA  Valutazione delle obbligazioni - Rischio Quale tra i seguenti titoli è maggiormente esposto al rischio di interesse? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Quali tra i seguenti rappresenta uno strumento di valutazione del rischio di credito? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Se il titolo obbligazionario A ha una duration maggiore del titolo obbligazionario B, allora: |
| RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Si consideri il caso di un investitore che intende calcolare la duration di un'obbligazione con vita residua pari a tre anni e una cedola del 5%. Egli si aspetta di stimare una duration: |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Si consideri un titolo obbligazionario che presenta le seguenti caratteristiche: scadenza 5 anni, tasso fisso, denominato in dollari, non quotato ed emesso da una impresa con rating CCC. Qual è l'elemento di rischio più preoccupante? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Si consideri un titolo obbligazionario con duration modificata pari a 5 e un tasso di rendimento a scadenza pari al 5%. Qual è il valore della duration del titolo? |
| RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Si consideri un titolo obbligazionario con duration pari a 10 e un tasso di rendimento a scadenza pari al 5%. Qual è il valore della duration modificata del titolo? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Si considerino i seguenti titoli obbligazionari. Quale di questi in data 1 gennaio 2009 ha la duration più elevata? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Si considerino tre titoli obbligazionari emessi dal medesimo istituto bancario: una obbligazione con cedole semestrali pari a 5 e scadenza 5 anni, una obbligazione non subordinata con cedole semestrali pari a 4 e con scadenza 10 anni, e infine una obbligazione subordinata con cedole semestrali pari a 4 e scadenza pari a 10 anni. Ignorando il rischio di liquidità, quale dei titoli è da considerarsi il più rischioso? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Si dica quale delle seguenti è una tipologia di rischio di credito: |
| RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Un titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100 e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato fosse del 4,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Un titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 10. Se il TRES chiesto dal mercato salisse al 5,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Un titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato salisse al 5,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Un titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 3. Se il TRES chiesto dal mercato scendesse al 4,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Un titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 5. Se il TRES chiesto dal mercato salisse al 6%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
|
RISPOSTA Valutazione delle obbligazioni - Rischio Un titolo obbligazionario ha un prezzo pari a 100, un TRES pari al 5% e una duration modificata pari a 5. Se il TRES chiesto dal mercato scendesse al 4,5%, quale sarebbe la variazione di prezzo del titolo? |
|
Esercitati su questo Quiz |
Cerca
CONCORSI NELLE PROVINCE
Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta Andria Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forli Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia La Spezia L'Aquila Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Olbia Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Medio Campidano Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Ogliastra Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Verbano Cusio Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo