Tutte le domande del quiz : Matematica ed economia finanziaria

tratto da:
OCF
Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


 Esercitati su questo Quiz 

RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionCos'è il Value at Risk (VaR)?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionCos'è l'expected shortfall?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionCosa esprime la marginal risk contribution della i-esima asset class?
RISPOSTA   Domanda facile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionCosa occorre definire per il calcolo del Value at Risk (VaR)?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionCosa si intende per diversification ratio?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionCosa si intende per maximum drawdown?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionQuale delle seguenti affermazioni, riferite al "beneficio della diversificazione", è corretta?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionQuale delle seguenti affermazioni, riferite al "cono di Ibbotson", è corretta?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionQuale delle seguenti affermazioni, riferite al cono di Ibbotson, è corretta?
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionQuale distribuzione segue la dinamica prospettica del montante di un investimento secondo il "cono di Ibbotson"?
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionUsando un vincolo di shortfall in un contesto di portfolio selection:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Strumenti di portfolio selectionUsando un vincolo di Value at Risk (VaR) in un contesto di portfolio selection:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIl modello di Markowitz può essere utilizzato per:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIl portafoglio A è caratterizzato da un rendimento atteso del 15% e da una deviazione standard del 16%. Il portafoglio B è invece caratterizzato da un rendimento atteso del 13% e da una deviazione standard del 18%. In tale situazione, in base ai principi del modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIl titolo A è caratterizzato da un rendimento atteso del 3% e da una deviazione standard dei rendimenti del 5%. Il titolo B è caratterizzato da un rendimento atteso del 4% e da una deviazione standard dei rendimenti dell'8%. In tale situazione è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIn base al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, combinando opportunamente due titoli rischiosi A e B:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIn riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, è possibile affermare che, una volta individuata la frontiera efficiente:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIn riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, è possibile affermare che:
RISPOSTA   Domanda difficile Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIn riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, gli investitori:
RISPOSTA   Domanda di media difficoltà Costruzione del portafoglio - Teoria di MarkowitzIn riferimento al modello di selezione di portafoglio elaborato da Markowitz, quando è possibile affermare che il portafoglio A "domina" il portafoglio B?

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